Функция Excel ODDLPRICE
Функция ODDLPRICE возвращает цену за $100 номинала ценной бумаги с нестандартным (укороченным или удлинённым) последним купонным периодом.
Синтаксис
=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Аргументы
- settlement (обязательный): Дата расчета по ценной бумаге.
- maturity (обязательное поле): Дата погашения ценной бумаги.
- last_interest (обязательный): Дата последнего купонного платежа по ценной бумаге.
- rate (обязательный): Годовая процентная ставка по ценной бумаге.
- yld (обязательный): Годовая доходность ценной бумаги.
- redemption (обязательный): Выкупная стоимость ценной бумаги на $100 номинала.
- frequency (необязательный):Частота купонных выплат:
- frequency = 1, если оплата производится ежегодно;
- frequency = 2, если оплата производится раз в полгода;
- frequency = 3, если оплата производится ежеквартально.
- basis (необязательный):Тип базиса подсчёта дней, используемый при расчёте процентов по ценной бумаге (по умолчанию = 0):
- basis = 0 или опущено, если базис подсчёта дней = US (NASD) 30/360;
- basis = 1, если базис подсчёта дней = Actual/actual;
- basis = 2, если базис подсчёта дней = Actual/360;
- basis = 3, если базис подсчёта дней = Actual/365;
- basis = 4, если базис расчёта дней — европейский 30/360.
Возвращаемое значение
Функция ODDLPRICE возвращает числовое значение.
Примечания по функции
- Функция ODDLPRICE вернёт ошибку #ЗНАЧ!, если last_interest, maturity или settlement не является допустимой датой.
- Функция ODDLPRICE вернёт ошибку #ЧИСЛО!, если:
- r ate < 0или yld < 0;
- redemption ≤ 0;
- frequencyне является числом 1,2, или 4;
- basis < 0или basis > 4;
- maturity > settlement > last_interestусловие не выполняется;
- Интервал между maturity и last_interest не соответствует интервалу frequency.
- last_interest, settlement, maturity, frequency и basis усекаются до целых чисел.
- Результат формулы — числовое значение. Чтобы добавить к нему символ валюты, примените функцию «Установить формат ячейки».
Пример
Чтобы получить цену на $100 номинала ценной бумаги с данными из приведённой ниже таблицы, скопируйте или введите приведённую ниже формулу в пустую ячейку и нажмите клавишу Enter, чтобы получить результат:
=ODDLPRICE()C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Если у ценной бумаги те же данные, за исключением того, что Дата расчёта — 15 марта 2021 года., вы можете использовать функцию DATE вместо C3в формуле:
=ODDLPRICE()DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Связанные функции
Функция ODDFPRICE возвращает цену за $100 номинала ценной бумаги с нестандартным (укороченным или удлинённым) первым купонным периодом.
Функция ODDFYIELD возвращает доходность ценных бумаг с номиналом $100, у которых последний купонный период нестандартный — укороченный или удлинённый.
Функция ODDLYIELD возвращает доходность ценной бумаги, у которой последний купонный период нестандартный — сокращённый или удлинённый.
Лучшие инструменты для повышения продуктивности в Office
Kutools для Excel — Помогает Вам выделяться из толпы
Kutools для Excel предлагает более 300 функций,гарантируя, что всё необходимое всегда под рукой…
Office Tab — Включает вкладочное чтение и редактирование в Microsoft Office (включая Excel)
- Переключайтесь между десятками открытых документов всего за секунду!
- Сокращает сотни кликов мышью каждый день — забудьте о «мышечной руке» раз и навсегда!
- Повышает продуктивность на 50 % при одновременном просмотре и редактировании нескольких документов.
- Добавляет эффективность вкладок в Office (включая Excel) — как в Chrome, Edge и Firefox.