Функция ODDLPRICE в Excel
Функция ODDLPRICE возвращает цену за 100 долларов номинальной стоимости ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) последним периодом.
Синтаксис
=ODDLPRICE(дата_погашения, дата_истечения, последний_купон, ставка, доходность, выкупная_стоимость, частота, [базис])
Аргументы
- дата_погашения (обязательно): Дата погашения ценной бумаги.
- дата_истечения (обязательно): Дата истечения срока действия ценной бумаги.
- последний_купон (обязательно): Последняя дата купона ценной бумаги.
- ставка (обязательно): Годовая процентная ставка ценной бумаги.
- доходность (обязательно): Годовая доходность ценной бумаги.
- выкупная_стоимость (обязательно): Выкупная стоимость ценной бумаги на каждые 100 долларов номинальной стоимости.
- частота (опционально): Частота выплат по купонам:
- частота = 1, если выплачивается ежегодно;
- частота = 2, если выплачивается раз в полгода;
- частота = 3, если выплачивается ежеквартально.
- базис (опционально): Тип базиса для расчета процентов по ценной бумаге. (по умолчанию = 0):
- базис = 0 или опущен, если метод расчета дней = US (NASD) 30/360;
- базис = 1, если метод расчета дней = Фактический/фактический;
- базис = 2, если метод расчета дней = Фактический/360;
- базис = 3, если метод расчета дней = Фактический/365;
- базис = 4, если метод расчета дней = Европейский 30/360.
Возвращаемое значение
Функция ODDLPRICE возвращает числовое значение.
Примечания к функции
- ODDLPRICE вернет ошибку #ЗНАЧ! если последний_купон, дата_истечения или дата_погашения не являются допустимыми датами.
- ODDLPRICE вернет #ЧИСЛО! ошибку, если:
- ставка < 0 или доходность < 0;
- выкупная_стоимость ≤ 0;
- частота не является числом 1, 2 или 4;
- базис < 0 или базис > 4;
- дата_истечения > дата_погашения > последний_купон не выполняется;
- Интервал между датой_истечения и последний_купон не соответствует интервалу частоты.
- последний_купон, дата_погашения, дата_истечения, частота и базис округляются до целых чисел.
- Результат формулы — числовое значение. Чтобы добавить символ валюты, используйте функцию форматирования ячеек.
Пример
Чтобы получить цену за 100 долларов номинальной стоимости ценной бумаги с информацией, указанной в таблице ниже, скопируйте или введите формулу ниже в пустую ячейку и нажмите Enter для получения результата:
=ODDLPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Если ценная бумага имеет ту же информацию, за исключением того, что дата погашения — 15 марта 2021 года, можно добавить функцию ДАТА для замены C3 в формуле:
=ODDLPRICE(ДАТА(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Связанные функции
Функция ODDFPRICE возвращает цену за 100 долларов номинальной стоимости ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) первым периодом.
Функция ODDFYIELD возвращает цену за 100 долларов номинальной стоимости ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) последним периодом.
Функция ODDLYIELD возвращает доходность ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) последним периодом.
Лучшие инструменты для повышения производительности Office
Kutools для Excel - Помогает вам выделиться из толпы
Kutools для Excel имеет более 300 функций, гарантируя, что нужный вам инструмент находится всего в одном клике...
Office Tab - Включите работу с вкладками в Microsoft Office (включая Excel)
- Один щелчок мыши, чтобы переключаться между десятками открытых документов!
- Сократите сотни кликов мышью ежедневно, попрощайтесь с болью в руке.
- Увеличивает вашу продуктивность на 50% при просмотре и редактировании нескольких документов.
- Добавляет эффективные вкладки в Office (включая Excel), как в Chrome, Edge и Firefox.