Функция Excel ODDFPRICE
Функция ODDFPRICE возвращает цену за каждые 100 долларов номинальной стоимости ценной бумаги с нестандартным (укороченным или удлинённым) первым купонным периодом.
Синтаксис
=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Аргументы
- settlement (обязательный): Дата расчета по ценной бумаге.
- maturity (обязательный): Дата погашения ценной бумаги.
- Дата выпуска ценной бумаги (обязательно):
- first_coupon (обязательный): Дата первой купонной выплаты по ценной бумаге.
- Ставка (обязательно): Годовая процентная ставка по ценной бумаге.
- yld (обязательный): Годовая доходность ценной бумаги.
- redemption (обязательный): Выкупная стоимость ценной бумаги на каждые $100 номинальной стоимости.
- frequency (необязательный):Частота купонных выплат:
- frequency = 1, если оплата производится ежегодно;
- frequency = 2, если оплата производится раз в полгода;
- frequency = 3, если оплата производится ежеквартально.
- basis (необязательный):Тип используемого базиса подсчёта дней при расчёте процентов по ценной бумаге (по умолчанию = 0):
- basis = 0 или опущен, если базис подсчёта дней = US (NASD) 30/360;
- basis = 1, если базис подсчёта дней = Actual/actual;
- basis = 2, если базис подсчёта дней = Actual/360;
- basis = 3, если базис подсчёта дней = Actual/365;
- basis = 4, если базис расчёта дней — европейский 30/360.
Возвращаемое значение
Функция ODDFPRICE возвращает числовое значение.
Примечания по функции
- Функция ODDFPRICE вернёт ошибку #VALUE!, если даты issue, first_coupon, maturity или settlement указаны некорректно.
- Функция ODDFPRICE вернёт ошибку #NUM!, если:
- r ate < 0или yld < 0;
- redemption ≤ 0;
- frequencyне является числом 1,2или 4;
- basis < 0или basis > 4;
- maturity > first_coupon > settlement > issueне выполняется;
- Интервал между maturity и first_coupon не соответствует интервалу, заданному параметром frequency.
- issue, first_coupon, settlement, maturity, frequency и basis округляются до целых чисел.
- Результат формулы — числовое значение. Чтобы добавить к нему символ валюты, примените функцию «Установить формат ячейки».
Пример
Чтобы получить цену на каждые $100 номинальной стоимости ценной бумаги с данными из приведённой ниже таблицы, скопируйте или введите следующую формулу в пустую ячейку и нажмите клавишу Enter, чтобы получить результат:
=ODDFPRICE()C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Если по ценной бумаге имеются те же данные, за исключением того, что Дата расчёта — 15 марта 2021 года., вы можете использовать функцию DATE вместо ссылки C3в формуле:
=ODDFPRICE()DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Связанные функции
Функция ODDLPRICE возвращает цену за каждые 100 долларов номинальной стоимости ценной бумаги с нестандартным (укороченным или удлинённым) последним купонным периодом.
Функция ODDFYIELD возвращает доходность ценных бумаг с номиналом $100, у которых последний купонный период нестандартный — укороченный или удлинённый.
Функция ODDLYIELD рассчитывает доходность ценной бумаги, у которой последний купонный период нестандартный — сокращённый или удлинённый.
Лучшие инструменты для повышения продуктивности в Office
Kutools для Excel — Помогает Вам выделяться из толпы
Kutools для Excel предлагает более 300 функций,гарантируя, что всё необходимое всегда под рукой…
Office Tab — Включает вкладочное чтение и редактирование в Microsoft Office (включая Excel)
- Переключайтесь между десятками открытых документов всего за секунду!
- Сокращает сотни кликов мышью каждый день — забудьте о «мышечной руке» раз и навсегда!
- Повышает продуктивность на 50 % при одновременном просмотре и редактировании нескольких документов.
- Добавляет эффективность вкладок в Office (включая Excel) — как в Chrome, Edge и Firefox.